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Setup einer ALM-Funk­tion

Entwick­lung eines Manage­ment-Rahmen­werks und des orga­ni­sa­to­ri­schen Setups für eine inte­grierte Asset-Liabi­­lity-Mana­ge­­ment (ALM) Funk­tion, einsch­liess­lich Ansät­zen für das Liqui­di­täts- und Zins­ri­si­ko­ma­na­ge­ments, sowie Alter­na­ti­ven für die Funds Trans­fer Preise (FTP) Metho­dik. Zusätz­lich wurde eine Mach­bar­keits­s­tu­die der IT Infra­s­truk­tur durch­ge­führt und ein grober Umset­zungs­plans für die iden­ti­fi­zier­ten Alter­na­ti­ven erstellt.

Schlüs­sel­er­geb­nisse

  • Metho­dik für das Liqui­di­täts- und Zins­ri­si­ko­ma­na­ge­ment

  • Alter­na­ti­ven für das orga­ni­sa­to­ri­sche Setup der ALM Abtei­lung

  • Kosten­schät­zung und Umset­zungs­plan

Abge­deckte
Projek­trol­len

  • Busi­ness Analyst

  • Project Manager

15 Stake­hol­der

  • Trea­sury

  • Corpo­rate Clients 

  • Legal & Compli­ance

  • Risk

  • Finan­cial Accoun­ting

  • IT

Mehr­wert

Gewinn- und
Kosten­op­ti­mie­rung Prozess-Verbesserung

2 FTE Team

Consul­tant, Manager & Partner

4

Opti­o­nen

Vier mögli­che Alter­na­ti­ven für den Setup einer ALM-Funk­tion (Asset & Liabi­lity Manage­ment)

Akti­vi­tä­ten

2020 - 2021
Projekt­dauer: 18 Monate

Projekt Setup

Defi­ni­tion von Gover­nance, Meilen­steine, Risiken & Abhän­gig­kei­ten, Stake­hol­der­ma­trix und  Ausa­r­bei­tung eines Projekt­plans

Definition Ansätze

Analyse des beste­hen­den Refi­nan­zie­rungs­an­sat­zes und Defi­ni­tion alter­na­ti­ver Opti­o­nen mit jewei­li­gen Vor- und Nach­tei­len

Bewertung der Ansätze

Fest­le­gung von Bewer­tungs-krite­rien, Einho­lung von Stake­hol­der-Feed­back und Analyse Refi­nan­zie­rungs­op­ti­o­nen auf Basis quali­ta­ti­ver und quan­ti­ta­ti­ver Fakto­ren

Machbarkeit und Kostenabschätzung

Bewer­tung der System-Anfor­de­run­gen, Kosten­schät­zung für die Umset­zung, Aufzei­gen des erfor­der­li­chen Aufwands und der Anpas­sun­gen je Option sowie Entwick­lung eines groben Imple­men­tie­rungs­plans

Empfehlung

Aufbe­rei­tung der Entschei­dungs­grund­la­gen, sowie Präsen­ta­tion der Empfeh­lun­gen